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— 优秀师资 —

李佳

职位:

实践副教授

教育背景:

博士(美国普渡大学)

理学学士(中国科技大学)

研究领域
金融工程;固定收益衍生物的定价和交易
Email

lijia@cuhk.edu.cn

个人简介:


    李佳,美国普渡大学计算数学博士,计算金融硕士,美国布朗大学博士后。曾任职于美国UBS固定收益部,从事利率衍生品定价模型和风险管理模型研究工作。2011年7月加入博时基金固定收益部,从事与债券和大宗商品相关的量化策略研究和投资工作。熟悉国内债券、期货和期权衍生品市场,熟练运用多种量化策略获取绝对收益,是国内公募基金中最早进行衍生品投资的人员之一。2014年6月加入深圳博普资产,任投资总监兼基金经理,管理多只量化产品,同时负责公司量化策略的研究和开发工作。


学术著作:


1. J. Li and D. Xiu. On Numerical Properties of the Ensemble Kalman Filter for Data Assimilation. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol.197, 3574-3583, (2008).

2. J. Li and D. Xiu. A Generalized Polynomial Chaos Based Kalman Filter with High Accuracy. Journal of Computational Physics, Vol.228, 5454-5469, (2009).

3. X. Guo, J. Li, D. Xiu and A. Alexeenko. Uncertainty Quantification Models for Microscale Squeeze-Film Damping. International Journal of Numerical Methods in Engineering, Vol. 84(10), pp.1257-1272, (2010).

4. J. Zhang, J. Li and C. Liu. Robust factor analysis using the multivariate-t distribution. Statistica Sinica, (2013).